Backtest, bir al-sat stratejisinin kurallarını geçmiş fiyat verilerine uygulayarak "bu kurallarla işlem yapsaydım ne olurdu?" sorusunu yanıtlar. Gerçek parayı riske atmadan önce bir fikrin geçmişte nasıl davrandığını görmenin yoludur. Bu rehberde backtest'in nasıl yapıldığını, sonuçların nasıl okunduğunu ve sık yapılan hataları anlatıyoruz.

Backtest nedir?

Bir strateji, "şu koşulda al, şu koşulda sat" diye yazılabilen kurallardan oluşur. Backtest bu kuralları geçmiş günlere tek tek uygular, oluşacak alım ve satımları kaydeder ve sonunda işlem sayısını, kazanan işlemlerin oranını ve toplam getiriyi hesaplar.

Neden önemlidir?

  • Fikri sınar: Kulağa iyi gelen bir kuralın geçmişte gerçekten işe yarayıp yaramadığını gösterir.
  • Beklentiyi gerçekçi kılar: Ardışık zararların ve kazanma oranının ne olabileceği hakkında fikir verir.
  • Karşılaştırma sağlar: Aynı hisse ve dönemde farklı göstergeleri yan yana değerlendirebilirsiniz.

Backtest nasıl yapılır?

  1. Kuralı netleştirin: Ne zaman alınacağı ve ne zaman satılacağı yoruma yer bırakmayacak kadar açık olmalı.
  2. Hisse ve dönem seçin: Yükseliş, düşüş ve yatay dönemleri kapsayan yeterince uzun bir aralık seçin.
  3. Çalıştırın: İşlemler kurallara göre simüle edilir.
  4. Sonuçları değerlendirin: Tek bir sayıya değil, işlemlerin tamamına bakın.
  5. Tekrarlayın: Aynı kuralı farklı dönemlerde ve farklı hisselerde de deneyin.

Sonuçlar nasıl okunur?

  • İşlem sayısı: Çok az işlemle elde edilen bir sonuç tesadüf olabilir; işlem sayısı arttıkça sonuç daha anlamlı hale gelir.
  • Kazanma oranı: Kârla kapanan işlemlerin yüzdesidir. Tek başına yeterli değildir; az sayıda büyük zarar, çok sayıda küçük kazancı silebilir.
  • Toplam getiri: DigiStratium'da işlem başına yüzde getirilerin toplamıdır, bileşik getiri değildir.
  • İşlem listesi: Her işlemin giriş ve çıkış tarihi ile fiyatı; sonucun birkaç uç işlemden mi geldiğini burada görürsünüz.

Sık yapılan hatalar

  • Aşırı uyum: Kuralları geçmiş veriye fazla göre ayarlamak; geçmişte kusursuz görünen strateji gelecekte zayıf kalabilir.
  • Maliyetleri unutmak: Komisyon, vergi ve kayma gerçek sonuçları düşürür; sık işlem yapan stratejilerde fark büyür.
  • Tek dönem, tek hisse: Yalnızca bir hissede veya yalnızca yükselen bir dönemde iyi çalışan kural genellenemez.
  • Geçmişi gelecek sanmak: Backtest bir olasılık fikri verir, gelecekteki sonucu garanti etmez.

DigiStratium'da backtest

Backtest aracı Araçlar menüsündedir ve kayıtlı üyelere açıktır.

  1. Hisse kodunu, başlangıç ve bitiş tarihini seçin.
  2. Bir veya birkaç gösterge işaretleyin: SMA, EMA, RSI, MACD, Bollinger Bantları, Stokastik, Supertrend, Ichimoku ve daha fazlası.
  3. Backtesti Çalıştır'a basın.
  • Test, Borsa İstanbul'un gün sonu kapanış fiyatlarıyla yapılır.
  • Her gösterge ayrı değerlendirilir: göstergenin AL sinyalinde alınır, SAT sinyalinde satılır (yalnızca alış yönlü işlemler).
  • Dönem sonunda açık kalan işlem son kapanış fiyatıyla değerlendirilir ve "açık" olarak işaretlenir.
  • Komisyon, vergi ve kayma hesaba katılmaz.
  • Sonuçta her gösterge için işlem sayısı, kazanma oranı, toplam getiri ve işlem listesi görünür.

Backtest'te umut verici görünen bir fikri gerçek parayla çalıştırmadan önce bir süre yalnızca sinyal listenizde izleyin ve sonuçlarını K/Z Raporu'ndan takip edin. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.